1. Home page
  2. Search

Bayesian unit root testing

This item is provided by the institution :
/aggregator-openarchives/portal/institutions/uoa   

Repository :
Pergamos Digital Library   

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*



Bayesian unit root testing
Γεωργοπούλου Βασιλική (EL)
Georgopoulou Vasiliki (EN)
born_digital_postgraduate_thesis
Διπλωματική Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)
2021
Η στασιμότητα μίας χρονοσειράς εξετάζεται από τους ελέγχους μοναδιαίας ρίζας. Η ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας υποδηλώνει ότι η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη και γίνεται τυχαίος περίπατος. Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον έλεγχο μοναδιαίας ρίζας σε αυτοπαλίνδρομα μοντέλα χρησιμοποιώντας μπεϋζιανές μεθόδους. (EL)
The current dissertation analyzes the Bayesian unit root tests in autoregressive processes as an alternate to the classical autoregressive unit root tests. The Bayesian approach to unit root testing was mainly motivated by the power and size distortions of the classical tests under the Dickey-Fuller distribution. Initially, basic principles and theory concerning time series and Bayesian analysis are introduced which are then followed by the structure of the classical autoregressive tests and the Dickey- Fuller distribution. The subsequent chapter is devoted to the methods applied in the Bayesian unit root testing. Simulation results and conclusions based on two Bayesian methods are finally reported. (EN)
Θετικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες (EL)
Science (EN)
English
Σχολή Θετικών Επιστημών » Τμήμα Μαθηματικών » ΠΜΣ Μαθηματικά » Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης » Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
University of Athens
Pergamos Digital Library
Postgraduate Thesis



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)